Использовать например так:
build-sbcl.sh --with-git=/c/Git

Работает в любой директории, но если не указаны sbcl-srcdir и win32-srcdir, то скрипту требуется Git, для скачивания последних версий исходников из соответствующих репозиториев.
Также, Git нужен для определения версии SBCL.
Git для Windows можно взять тут: http://code.google.com/p/msysgit/

Кроме того, для сборки требуются более-менее новые GCC и SBCL.

Естественно, так как скрипт работает под MSYS, ему нужна более-менее полная среда MSYS.

Для поддержки SBCL core compression(SBCL умеет сжимать образы лиспа, т.е. ".core"-файлы) также нужна zlib, установленная там, где GCC сможет ее найти, т.е. например в c:/mingw. Причем, в этом билд-скрипте используется статическая версия, т.е. gcc должен суметь найти libz.a

Для сборки .MSI-пакета также необходим Windows Installer XML

( 300 строчек шелла )